多重共線性

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2021-11-02

この「とりあえず関連しそうな変数をいれまくって回帰して興味ある変数の係数のp値で有意か判断する」っていうのは一番やっちゃいけないやつですね。全く意味がないです。対処法としては操作変数法で他の変数の影響を排除する(でも高次元の場合過学習が起こるので要注意)、もしくはベイズなら全通りの https://t.co/r6Gr3hdFDZ

— Ken McAlinn (@kenmcalinn) November 1, 2021

• term 多重共線性 があるかららしい
  • 機械学習では値の予測が主目的だから許されるけど 因果推論 では因果を推定するのが目的だから許されないらしい